otd13 пишет: Делал я подобную вестчъ. Только реализация была не через отложенные ордера, а виртуальная. Т.е. на стороне клиента отслеживал скачки/свечи по разным/нескольким инструментам. Учитывал различное значение скачка цены в зависимости от торгуемой пары. Занимался этим в марте 2014.

otd13 пишет: Анализ результатов (по крайней мере у меня) показал, что скачки, продолжающие свое движение в профит, случаются в РАЗЫ реже, чем шум.
Открытие по броскам цен ловил на М5, М15, закрытие тралом и/или фиксированным значением на более старших периодах.
Позже, сопоставляя полученные результаты с графиком новостей, решил, что по новостям торговать получается прибыльнее, чем отслеживать скачки цены для открытия ордеров.
Кроме, как на истории, выйти в плюс не удавалось...


Возможно, у других имеются более удачные результаты??


Кстаати. В это же время, на золоте, на реале, депо $50, пытался просто открывать ордера, отслеживая броски цены на тиковом графике. Без ТР и СЛ. Результат - плюс 50-150% в день. Впрочем и сливы такие же шустрые
Весьма азартно и волнительно.
Не понравилось.
Наша задача - получать стабильно-положительный результат.

otd13 пишет: Серьезное замечание.
Да, ББ облегчает управление большой корзиной. Есть другой момент...
ДЦ рекомендует, чтобы между командами трейдера было не менее одного тика.
Реально, в советниках стоит задержка после каждой операции с ордерами около 1000 мс.
Если, например кто-то работает с корзиной 28 пар - то будет практически постоянно гнать распоряжения от клиентского терминала на сервер ДЦ.

Может у кого-то имеется опыт: как реагирует ДЦ на такую плотность запросов от трейдера?

otd13 пишет: Привязывать ко времени трал отложенных ордеров, на мой взгляд, не совсем корректно.
Сейчас, например, когда на графиках сплошные шпильки и высокая волатильность, такой алгоритм вообще неприемлем. В качестве альтернативы можно попробовать заложенный в ББ алгоритм - ведь он тралит отложки не постоянно, а с шагом (переменная "шаг_трала_в_пунктах") в 5 (50 на 5-знаке) пунктов. Можно попробовать этот шаг увеличить, либо использовать вместо цену ту же МА. Посмотрим.
Кстати, новый релиз скоро выложу, тестирование заканчивается.

Здравствуйте Вадим Юрьевич, хотел рассказать об одной оказии, у меня часовой пояс джиемти +2 , так вот какой бы график сессий не ставил вплоть до 00:00 23:59 ничего не помогает почему то, с 00-00 до 02-00 все сессии серые и никакой реакции, как это можно побороть, неужели только выставлением локального времени по серверу брокера?
если кому интересно выкладываю один индюк Вадима Юрьевича с небольшой модификацией, у меня немного лучше получается на нем в отличии от оригинала, обязательно загляните в код тогда поймете что к чему

elmont пишет: Спасибо за подсказку - посмотрю обязательно, в чем может быть проблема или что можно сделать.

Здравствуйте! В коде мало что понимаю,Elmont, подскажите перерисовываются ли сигналы, по вашим наблюдениям?

долго не наблюдал ибо применяю упряжку с модом клоус и модом оупен, при совпадении подтверждение сигнала, ложность очень редко но есть, но судя по всему да перерисовывается, кстати обратите внимание на первый парамс.
его конечно надо бы оптимизировать по коду ибо надо чтоб он и оупен и клоус учитывал и выдавал оптимал, но это к знающим или Вадиму Юрьевичу, я сам не кодер

пыс. в него бы еще надо бы фильтр флета как в биби3сигн тогда можно и потестить

Вадим Юрьевич хотел попросить рассмотреть такой вариант, сделать возможность прописывать в разных кейсах разные комбинации индюков со своими критериями открытия и закрытия но с обязательным своим магиком что бы логика в одном кейсе не перекрывалась в работе с другим кейсом

Ну вот щас мельком по графику пробежался: Входить можно так - появилась "4" тренд типа сменился, пошел вниз,далее следует "1"-откат вверх, потом сигнал "1"-конец отката, тут мы заходим вниз иии до следующей "4". Красиво,но это только на истории,на практике сигналы будут тяяяянуться-меняться.
Если бы в ББ был идеальный сигнальщик,осиливший любую волантильность и шум своей точностью, то было бы
Я пока для себя нашел лазейку, торгую по ББ сигн 3 только с 06:00-10:59, за 2 недели теста +100%

да, тянучка есть, я поетому и применяю логравенство сигнала на текущем баре и следующем, посмотрите в коде они есть для вывода в глобальные переменные

пыс. я видел только один зигзаг нерисующийся но он волновик по Элиоту, как раз его сейчас и ковыряю