Вот алгоритм

pryakha пишет: Данные надо округлить до каких то зачений..а потом уже складывать, или вычитать.Вот подправленный Сем

Вот скрин TMA vs CssDiff по усредняющим значениям-)).. это одно и то же по сути, кстати все функции рассчетов там одни и те
же,. Балуда даже библиотеку сделал для этого, там на сайте у них есть.

Next, в дополнение к экселевскому алгоритму CSSSemSem.xls
расписал шаги алгоритма в виде кусков кода mql, с комментами
от сбора данных с буферов до нахождения майора.
собрать это все в рабочий кейс мне не удается,
потому как не хватает профильных знаний в mql
надо это все привести в порядок, поправить.. что бы работало
и тогда можно запускать паука.
Прикол в том, что ширина общего канала постоянно меняется
-это высчитывается в алгоритме,
и поэтому уровень точка входа (на пробой канала) -определяется динамический.

next пишет: это я понял, что они одинкаковые.
а вот показания паука 10.7 CSS.v3.6 отличаются от данных индикатора CSSDiff.

кстати данные с SemSem и CSS по результатам тоже разные.
по многим парам одинаковые, а по некоторым есть тренд, но по второму нет подтверждения.

pryakha пишет: Ну ни чего.. я через пол года как на фору попал начал мкл учить, потому как без знаний этого, помимо спреда приходиться ещё и программистам платить-)..
Тут самое главное практика..любой путь с одного шага начинается. Щас вот уже с массивами почти на ты. В ББ код очень простой и понятный, за что Юричу огромный респект.Структуры и классы отсутствуют,вот там действительно голову сломаешь, пока разберёшь что к чему.

Как хорошо, что ты всё ещё здесь))

Чет не могу понять с какого индюка ты дату собирал, напрямую с пауков, или с cssDif?

next пишет: напрямую с буферов пауков конечно!
индикатор cssdiff вообще не задействован.
данные находятся там где зеленое поле на листах.

css_0 USD
css_1 EUR
css_2 GBP
css_3 JPY
css_4 AUD
css_5 CAD
css_6 NZD
css_7 CHF

css - это данные с буферов индюка 10.7 CSS.v3.6 это на первом листе -major1_css
на втором листе major2_sem- из semsem,
но важно понимать, что в индюках буфера валют имеют разные номера,
у одного одна нумерация, у другого отличается..
, поэтому там сделано типа переименование исходных данных (на втором листе semsem),
для того чтобы общий алгоритм был одинаковый, что бы не писать дальше формулы другие для всех 28 пар снова.
на третьем листе сравнение результатов.

Да думаю день, два.. уже сваяю, надо попробовать второй заход на 28 пар одновременно в рынке реанимировать.. кстати если по сем_сем получается 50/50 то у меня тоже индюки раскидывали так, 14 стояло на покупки и 14 на продажи, если не доливать позы, то с рынка можно забрать 3-5%, в неделю без просадки.2-3 дня отрабатывался спред, потом прибыль, если все спокойно.Проблема это доливки, не была учтена волантильность, и состояние рынка в отношении силы. Если не доливаться, то депо мог болтаться в спредовой просадке, меньше процента, 2-3 недели., мог за неделю выйти в +.Самое главное поймать пик коридора с верху, или снизу, собрать статистику за пол года, я думаю что она +- одинаковая. Как говорил Серж, дыхание рынка уловить-))